В Микротиках OpenVPN не поддерживает сжатие и долгое время не поддерживал UDP-протокол.
На официальном вики висит:
Currently unsupported OpenVPN features:
- UDP mode
- LZO compression
- TLS authentication
- authentication without username/password
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/OVPN
Как я понял, UDP-транспорт появился только в RouterOS v7, которая сейчас только тестируется.